Praktik Manajemen Risiko Keuangan dan Dampaknya terhadap Stabilitas Perbankan

 

Ilustrasi by AI 

 

FORMOSA NEWS - Purworejo - Praktik Manajemen Risiko Keuangan dan Dampaknya terhadap Stabilitas Perbankan. Penelitian ini dilakukan oleh Dwi Irawati dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, Indonesia, sebagaimana dipublikasikan dalam artikel ilmiah pada Formosa Journal of Science and Technology (FJST) Vol. 5 No. 1 Tahun 2026.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Irawati mengungkapkan bagaimana praktik manajemen risiko keuangan khususnya risiko kredit, likuiditas, dan pasar berpengaruh terhadap stabilitas bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode pasca pandemi.

Tekanan Risiko di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Pasca pandemi, sektor perbankan menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, bank dituntut tetap menyalurkan kredit untuk mendukung pemulihan ekonomi. Di sisi lain, kemampuan debitur membayar utang melemah akibat perlambatan ekonomi. Kondisi ini meningkatkan risiko kredit, terutama dalam bentuk Non-Performing Loans (NPL) atau kredit bermasalah.

Dalam konteks ini, stabilitas bank tidak lagi cukup diukur dari laba semata. Ketahanan bank justru bergantung pada kemampuannya mengelola berbagai risiko keuangan secara terintegrasi, mulai dari risiko kredit, risiko likuiditas, hingga risiko pasar.

Cara Penelitian Dilakukan

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan tahunan bank serta statistik perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk memastikan hasil yang akurat, analisis dilakukan dengan pendekatan regresi data panel, metode statistik yang mampu membaca perbedaan karakter antarbank sekaligus perubahan kondisi dari waktu ke waktu.

Secara sederhana, pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat bagaimana perilaku risiko setiap bank memengaruhi stabilitasnya dalam jangka menengah, bukan hanya dalam satu tahun tertentu.

Kredit Bermasalah Jadi Faktor Paling Menentukan

Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa risiko kredit memiliki dampak paling kuat dan konsisten terhadap stabilitas bank. Setiap kenaikan rasio kredit bermasalah terbukti menurunkan tingkat stabilitas perbankan secara signifikan.

Kredit bermasalah tidak hanya menggerus pendapatan bunga, tetapi juga memaksa bank membentuk cadangan kerugian yang lebih besar. Dalam jangka panjang, kondisi ini menekan modal dan memperlemah kepercayaan investor serta nasabah.

Risiko Likuiditas: Terlalu Ketat atau Terlalu Longgar Sama-sama Berisiko

Selain kredit, risiko likuiditas juga terbukti memengaruhi stabilitas bank. Bank dengan likuiditas terlalu rendah rentan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun sebaliknya, likuiditas yang terlalu tinggi juga dapat menurunkan efisiensi dan profitabilitas.

Penelitian ini menemukan bahwa dampak risiko likuiditas tidak seragam antarbank. Faktor seperti ukuran bank, struktur pendanaan, dan strategi manajemen berperan besar dalam menentukan apakah risiko likuiditas menjadi ancaman atau justru dapat dikendalikan.

Risiko Pasar Tetap Perlu Diwaspadai

Risiko pasar yang berkaitan dengan fluktuasi suku bunga dan kondisi pasar keuangan juga berpengaruh terhadap stabilitas bank, meskipun dampaknya lebih moderat dibandingkan risiko kredit dan likuiditas.

Bank dengan pendapatan yang terdiversifikasi dan strategi pengelolaan suku bunga yang baik cenderung lebih mampu meredam gejolak pasar. Temuan ini menunjukkan bahwa manajemen risiko pasar tetap relevan, terutama di tengah dinamika kebijakan moneter dan ketidakpastian global.

Implikasi bagi Industri dan Regulator

Temuan penelitian ini membawa pesan jelas bagi industri perbankan dan regulator. Manajemen risiko keuangan bukan sekadar kewajiban regulasi, tetapi fondasi utama stabilitas jangka panjang.

Bagi manajemen bank, penguatan sistem penilaian kredit, pengawasan kualitas aset, dan strategi likuiditas yang seimbang menjadi langkah krusial. Sementara bagi regulator, hasil riset ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat kebijakan kehati-hatian dan pengawasan perbankan agar lebih adaptif terhadap perubahan risiko pasca pandemi.

Profil Penulis

Dwi Irawati, S.E., M.Si.
Dosen dan peneliti di Universitas Muhammadiyah Purworejo, Indonesia.
Bidang keahlian: manajemen keuangan, manajemen risiko perbankan, dan stabilitas sistem keuangan.
Email: dwi.irawati@umpwr.ac.id

Sumber Penelitian

Irawati, D. (2026). Financial Risk Management Practices and Their Impact on Banking Stability. Formosa Journal of Science and Technology (FJST), Vol. 5 No. 1, hlm. 383–394.
DOI: https://doi.org/10.55927/fjst.v5i1.399
URL Resmi: https://traformosapublisher.org/index.php/fjst